计量经济学代码

这是上海对外经贸大学司继春老师研究生课程《高级计量经济学》的配套代码仓库。

仓库结构

EconometricsCode/
├── code_in_notes/      # 讲义中的 Stata 代码（按章节整理）
│   ├── Chap.1/         # 第 1 章（一元线性回归：拟合与预测）
│   ├── Chap.2/         # 第 2 章（拟合优度与模型选择）
│   ├── ...             # 其他章节
│   ├── Chap.29/        # 第 29 章（非平稳时间序列与单位根过程）
│   ├── datasets/       # 数据集（.dta / .csv）
│   └── Run_ALL.do      # 一键运行全部章节代码
├── notebooks/          # 与 code_in_notes 镜像的 PyStata 教学 notebook
│   ├── Chap.n/         # 与 code_in_notes/Chap.n 一一对应
│   └── PyStata.md      # PyStata 配置与使用说明
└── code_in_jupyter/    # 少量独立的 Jupyter 示例（历史遗留）

讲义中的 Stata 代码（code_in_notes/）

讲义中展示的 Stata 代码按章节整理在 Chap.n/ 子目录（n 为讲义实际章号，如 Chap.1、Chap.4、Chap.29）：

• 每个章节子文件夹中为讲义中使用的 .do 文件及其生成的 .pdf 图形；
• 数据集统一放在 code_in_notes/datasets/；
• 章节目录下的 .do 文件通过 ../datasets/<name>.dta 引用数据；
• Run_ALL.do 可依次运行全部章节的示例代码 （local root = c(pwd) + 逐章 cd 后 do）；
• 根目录下还有少量未被讲义直接引用的 .do 文件，作为补充示例保留。

首次运行前的准备

部分示例使用了 Stata 用户命令（如 reghdfe、outreg2、esttab、ddml、pystacked、poivregress、lasso 等），首次运行前可用 ssc install 安装：

ssc install reghdfe
ssc install outreg2
ssc install estout
ssc install ddml
ssc install pystacked
ssc install poivregress
ssc install lassopack

使用 pystacked / ddml（基于 Python 的机器学习方法）前，需要把 Stata 的 Python 指向带 scikit-learn 的解释器（如 Anaconda）：

python set exec /opt/Anaconda/bin/python3

涉及该环境的 .do 文件（如 Chap.10/ntv_ddml.do、Chap.12/ddml_nsw.do）已在文件头部加入此设置。

Stata 教学 Notebook（notebooks/）

notebooks/ 目录提供了与 code_in_notes/Chap.n 一一对应的 Jupyter Notebook，通过 PyStata 在 Jupyter 中直接运行讲义中的 Stata 代码：

• 每个 notebook 与同名 .do 文件一一对应；
• 每个代码单元配有详细中文讲解（命令含义、参数说明、计量原理）；
• 图形由 PyStata 内联显示，省略了 .do 中的 graph export 命令；
• 环境配置与使用说明见 notebooks/PyStata.md。

数据说明

• 数据集统一存放于 code_in_notes/datasets/，主要包括：
  • chfs2017_*.dta：中国家庭金融调查（CHFS）2017 年家庭与个人层面数据子集；
  • cfps_*.dta：中国家庭追踪调查（CFPS）数据子集；
  • quarterlyGDP.dta、monthly_PMI.dta、stock_price.dta：宏观与金融时间序列；
  • Lalonde_nsw/、OHIE_QJE.dta、NTV_Aggregate_Data_reshaped.dta 等：经典计量经济学实验/准实验数据；
  • 其他论文复现所用数据。
• 2017中国家庭金融调查问卷.pdf 是 CHFS 2017 的调查问卷，供查阅变量含义。

code_in_jupyter

历史遗留的少量独立 Jupyter 示例，与讲义不严格对应；新内容请优先参考 notebooks/。